M² / BYBIT OPTIONS

Оптимизатор страйка и экспирации

Сопоставляет торговый сценарий с живой опционной цепочкой и показывает контракты с лучшим расчётным соотношением доходности и ликвидности.

Рынок — Данные загрузятся после расчёта

Сценарий

Параметры идеи

Базовый актив

BTC ETH

Направление

CALL · рост PUT · снижение

Цена входа, $ Целевая цена, $

Дедлайн сценария Бюджет премии, $

Момент выхода

Закрыть при достижении цели Держать до экспирации

Фильтры ликвидности

Максимальный спред, % Минимальный открытый интерес Запас экспирации после дедлайна, дней

Расчёт информационный. Перед сделкой проверьте цену и ликвидность непосредственно в терминале Bybit.

Ожидает расчёта

Задайте сценарий движения цены

После расчёта здесь появятся лучший контракт, профиль результата и таблица прошедших фильтры вариантов.

Лучший прошедший фильтры вариант

—

Страйк—

Экспирация—

Объём—

Вложение—

Выплата на цели—

ROI на цели—

Профиль результата

Оценочная стоимость позиции при разных ценах базового актива.

PnL позиции Цель Страйк

Цена базового актива—

Оценка опциона—за один контракт

Стоимость позиции—при выбранной цене

P&L позиции—от текущего Ask

ROI позиции—на вложенную премию

Лимитный ордер на цели

Ориентир тейк-профита

Цена продажи опциона—

Продать объём: —
Выплата: —
Чистая прибыль: —

—

Исполнимость

Ask / Bid: —
Спред: —
IV: —
Открытый интерес: —
Остаток бюджета: —

Расчёт основан на текущей котировке и IV. Это сценарий, а не прогноз будущей цены опциона.

Лимитная цена является расчётным ориентиром. При изменении IV, времени и ликвидности цена опциона на целевой отметке будет другой.

Рейтинг контрактов

Первые 30 вариантов по расчётному ROI после фильтрации.

—

Контракт	Страйк	Экспирация	Ask	Bid	Спред	IV	OI	Объём	Вложение	ROI

Методология

Что именно рассчитывается

Для выхода на цели стоимость опциона оценивается по модели Black–Scholes с текущей IV контракта и временем, оставшимся после дедлайна до экспирации. Для удержания до экспирации используется внутренняя стоимость при заданной целевой цене.

Ограничения

Как читать результат

Высокий расчётный ROI не означает высокую вероятность прибыли. Глубокие OTM-опционы могут выглядеть привлекательно математически, но иметь слабую ликвидность, широкий спред и высокую вероятность полной потери премии.